【仮想通貨】アービトラージの検知ボット @arbitrage4coins を作りました

 取引所間の価格差を利用した取引、アービトラージができる状況を検知するボットを作りましたのでご紹介します。

アービトラージとは?

 仮想通貨の取引所間で、仮想通貨の価格に大きく差がつくことがあります。

  • 取引所A:200万円/1BTC
  • 取引所B:204万円/1BTC

このときに、

  1. 取引所Aで20万円で0.1BTCを購入
  2. 取引所Aから取引所Bに0.1BTCを送金・・・★
  3. 取引所Bで0.1BTCを20.4万円で売却

とすると、4千円儲かるという仕組みです。(厳密に言うと、取引手数料、送金手数料分が利益からマイナスされます。取引所によって手数料は変わるので、お使いの取引所のページをご確認ください💰)

 この流れを繰り返すことで、小さい利益をじわじわ上げていくのです。このような取引所間の価格差を利用した取引を裁定取引(アービトラージ:Arbitrage)と言います。

アービトラージ取引のメリット

 アービトラージ取引のメリットとして下記の点が挙げられます。

デイトレードよりも低リスクで儲けることができる

 仕組みからも分かる通り、通貨の上がり下がりで儲けるわけではなく、同じ通貨の価格差を利用した取引になります。元手さえあれば(!)、安定して儲けることができるはずです。

仮想通貨に関するバックグラウンド情報、知識がなくても取引しやすい

 価格差のみを利用するので、チャートのトレンドを読む必要もないですし、各仮想通貨の流行り廃り、ニュースなどを抑えておかなくても大丈夫です。価格差が出たことを知ることさえ検知できればいいのです。

アービトラージのデメリット

送金に時間がかかる

 上でアービトラージ取引の流れを紹介しましたが、 2. 取引所Aから取引所Bに0.1BTCを送金・・・★ という部分が最もネックになります。送金時間は都度かわるのですが、30分かかってしまうこともあるようです。この期間に仮想通貨の金額が大きく変わってしまう可能性があることがデメリットとなります。

元手が少ないと少額しか儲からない

 上で挙げた例だと30分かけて4千円の利益となります。元手が1BTC分であれば4万円ですし、0.01BTC分であれば400円です。元手と時給を考えて、割に合うときだけ実施することになります。言うまでもないですが、価格差が大きいときの方が利益も大きいので、そのときを狙ってまずは元手を貯めるのがいいかもしれません。

とはいえ、通常の取引よりはリスクは少ないと思います。最悪の失敗パターンは、取引所Aで仮想通貨を購入し、取引所Bに通貨を送っている間に通貨の価値が下落してしまうケースです。このリスクはゼロにはできませんが、価格差があるときを狙うことでこのリスクは減らす事ができると思います。また、もしそうなってしまった場合も通貨の価値がゼロになってしまうわけではないので、取引所B側で通貨の価値があがるのを待てばいいかなと思っていたりもします。

アービトラージ検知ボット @arbitrage4coins について

 もともと知人が「取引所AとBの価格差が大きいらしい!チャンス!」→「気付くのが遅れて1周しかできなかった..」ということを言っていました。(私はそのときまでアービトラージのことすら知りませんでしたw)その話を聞いて、自分もやってみたいと思ったのですが、感度の高いその知人ですら気付くのが遅いなら自分にはとうてい無理だろう、と思い、だったら検知を自動化すればいいのでは?ということでこのボットを作りました。各取引所の取引金額をずっとにらめっこするわけにもいかないですからねw

 例えば、12/17 の朝方はこのような動きをしていました。

朝5時時点で5万円もの開きがあり、その後少しずつ減ってはいるものの1時間後にも4万円の開きがありました。

その後、朝の8時半までこの状態が続いていたようです。私は残念ながら Zaif のアカウント開設がまだできていないため、このチャンスを活かすことができませんでした。開設したら少しだけでも各取引所に日本円を置いておき、流れに乗れるようにしたいところです。

 現在は、bitFlyer、Coincheck、Zaif の3つの取引所について、ビットコインの価格差が1%、現在の価格で約2万円強の差分が生まれたらツイートするようにしています。今後は、日本の他の取引所、ビットコイン以外の仮想通貨についても検知できるようにしたいと思います。上で出た送金時間の問題は、他の仮想通貨だと軽減できるようなので、送金時間が短いアルトコインを優先的に導入していきたいと考えてております。利用は自己責任とさせていただきますが、もしご興味があるかたはこちらのボットをフォローしていただき、有効活用していただければと思います。

アービトラージの始め方

 ボットをフォローする以外にやっていただくことは下記の2つです。

  • 取引所を開設する
  • アービトラージ取引方針を決め、軍資金を入金する

取引所を開設する

 現在下記の取引所に対応しています。まずはこれらの取引所のアカウントを作っておく必要があります。

Bitflyer(BTC)

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で

Zaif(BTC、ETH、BCH)

CoinCheck(BTC)

ビットコイン取引高日本一の仮想通貨取引所 coincheck bitcoin

BTCBOX(BTC、ETH、BCH)

www.btcbox.co.jp

アービトラージ取引方針を決め、軍資金を入金する

 ざっくりと2つの基本方針があると思います。あくまで参考程度にご覧ください。

送金ありパターン
  • 1つの取引所に入金する
  • その取引所が安価になった時に下記を行う
    • JPY → BTC @ その取引所
    • BTC 送金 from その取引所 to それ以外の取引所
    • BTC @ それ以外の取引所

王道パターンです。前述の送金に時間がかかるリスクがある点だけご注意ください。

送金しないパターン
  • 3つの取引所に入金&BTCを購入
  • 価格差が出た時に、
    • 安価なところで JPY → BTC
    • 高価なところで BTC → JPN

理論上、3つの取引所の合計 JPY、BTC が両方とも増えることになります。問題は、次のアクションをどうするかです。JPY を移動させるのが面倒かもしれません。

まとめと今後

 アービトラージの簡単な説明と、その助けをする Twitter ボットを紹介しまいた。よろしければご利用くださいませ。

 こんなスタンスで仮想通貨投資をしていますよー、もまとめてみました。頻繁に取引をしない、少額で始めたい、という方はぜひ読んでいただければと思います。

www.ketancho.net

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 また、このボットの構築に関する技術的な内容にご興味があれば、下記の記事をご参照ください。

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